PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFE с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFE и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям IEV по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.96% соответственно.


DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий DFE и IEV

DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

DFE vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.78

+0.56

DFE vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFE и IEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и IEV

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IEV в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DFE и IEV

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.27%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.31%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-30.60%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-36.62%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-15.12%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.23%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и IEV

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.44%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.32%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.69%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.39%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

18.58%

+1.12%