Сравнение DFE с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
DFE и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.39% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и FSZ
DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
DFE vs. FSZ — Ранг доходности на риск
DFE
FSZ
Сравнение DFE c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.78 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.72 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.84 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFE и FSZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и FSZ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и FSZ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.97% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.39% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -33.96% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -33.97% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -7.26% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -7.02% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.70% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и FSZ
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.05% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.14% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.87% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.33% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.88% | +0.82% |