Сравнение DFE с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
DFE и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.84% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и FEUZ
DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.
Доходность на риск
DFE vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
DFE
FEUZ
Сравнение DFE c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.53 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.89 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.85 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFE и FEUZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и FEUZ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и FEUZ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -48.08% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.92% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -38.64% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -48.08% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.81% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.62% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.40% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и FEUZ
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 8.64% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.64% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 23.62% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.83% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.66% | -1.96% |