Сравнение DFE с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
DFE и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.53% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.76% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.09% соответственно.
DFE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 6.76%
EWQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWQ
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
DFE vs. EWQ — Ранг доходности на риск
DFE
EWQ
Сравнение DFE c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.02 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.89 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 3.15 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWQ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.07% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWQ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -61.41% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.80% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -31.46% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -39.23% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -9.51% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -16.13% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWQ
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.72%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.42% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.75% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 19.07% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.56% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.71% | -1.01% |