Сравнение DFE с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
DFE и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции DFE превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 6.74% против 6.00% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWK
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
DFE vs. EWK — Ранг доходности на риск
DFE
EWK
Сравнение DFE c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.38 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.79 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.28 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWK
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWK
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.10% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -15.47% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -35.22% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -42.80% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -10.08% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -21.63% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.80% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWK
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у iShares MSCI Belgium ETF (EWK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.57% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.86% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.03% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.67% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.95% | +0.75% |