PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и EUSC

2026 (YTD)
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		-1.95%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов DFE и EUSC

Секторы
DFE
EUSC

Промышленность

25.3%
20.1%

Финансовые услуги

9.7%
28.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Сырьевые материалы

7.5%
6.5%

Технологии

7.1%
4.4%

Энергетика

6.9%
3.7%

Недвижимость

6.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Здравоохранение

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

3.5%
6.5%

Промышленность

DFE
25.3%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
EUSC
28.4%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
EUSC
6.5%

Технологии

DFE
7.1%
EUSC
4.4%

Энергетика

DFE
6.9%
EUSC
3.7%

Недвижимость

DFE
6.3%
EUSC
9.3%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
EUSC
5.0%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

DFE
3.5%
EUSC
2.9%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

DFE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок DFE и EUSC

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

0.00%

-69.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

0.00%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

0.00%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

0.00%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

0.00%

+19.77%

Сравнение комиссий DFE и EUSC

И DFE, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EUSC

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFE and EUSC have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for EUSC.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор