PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFE с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

DFE и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.18% соответственно.

DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий DFE и EUSC

И DFE, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

DFE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.47

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.77

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

12.39

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFE и EUSC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EUSC

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок DFE и EUSC

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-39.28%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.80%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-24.49%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-39.28%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-3.39%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-5.53%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.65%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EUSC

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.44%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.46%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

15.32%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.10%

+2.60%