Сравнение DFE с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DFE и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 6.62% против 17.51% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и DXJ
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DFE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DFE
DXJ
Сравнение DFE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.88 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.91 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 15.24 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.24 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFE и DXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и DXJ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и DXJ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.63% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.65% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -22.19% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -39.14% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -4.69% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -14.44% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и DXJ
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 7.34% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 13.82% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 22.85% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.93% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.51% | -0.81% |