PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-8.32%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.46% соответственно.

DFDSX

1 день
3.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-4.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
8.89%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий DFDSX и VSGIX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFDSX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.85

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.34

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.39

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

5.56

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFDSX и VSGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и VSGIX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и VSGIX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-58.66%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-14.50%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-38.36%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-38.70%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-7.52%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-11.40%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.62%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и VSGIX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.87%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

15.71%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

24.53%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

23.56%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.92%

-1.22%