Сравнение DFDSX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.45% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и VSGAX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
DFDSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
DFDSX
VSGAX
Сравнение DFDSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.85 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.34 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.55 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.85 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и VSGAX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и VSGAX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -38.70% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.50% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -38.36% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -38.70% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -7.52% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.63% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.62% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и VSGAX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.86% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.70% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 24.52% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 23.56% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.94% | -1.24% |