Сравнение DFDSX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 14.84% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и NEAIX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
DFDSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
DFDSX
NEAIX
Сравнение DFDSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.17 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.74 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.33 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 15.43 | -16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.17 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.65 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и NEAIX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и NEAIX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -35.93% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -13.98% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -35.93% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -7.73% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.73% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.92% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и NEAIX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.64% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 19.83% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 28.92% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.33% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 24.46% | -2.76% |