PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с NBGNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.87%/yr vs 8.91%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 6.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции NBGNX немного впереди с 8.91%.

DFDSX

1 день
0.55%
1 месяц
2.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-0.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
8.87%

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-0.92%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between DFDSX and NBGNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between DFDSX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с IJTNBGNX с NEAGXNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

DFDSX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.49

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.84

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.72

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

1.93

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и NBGNX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-51.75%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.77%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-27.51%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-28.33%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-34.53%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-9.16%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.15%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

4.01%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и NBGNX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 3.97% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.33%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.00%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

19.66%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.21%

+1.48%

Сравнение комиссий DFDSX и NBGNX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и NBGNX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and NBGNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGNX has higher volatility (3.97%) compared to DFDSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор