Сравнение DFDMX с FAMVX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.00%/yr vs 10.22%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.22% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
FAMVX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам DFDMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
FAMVX FAM Value Fund | 6.60% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Correlation
The correlation between DFDMX and FAMVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between DFDMX and FAMVX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
DFDMX
FAMVX
Сравнение DFDMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.82 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.47 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и FAMVX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -51.12% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -9.47% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -16.74% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -22.77% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -37.73% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -1.47% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.41% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 3.14% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и FAMVX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.58% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.82% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.15% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.17% | +2.23% |
Сравнение комиссий DFDMX и FAMVX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и FAMVX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.60% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and FAMVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.05%) compared to FAMVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор