PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDMX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDMX с FAMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и FAM Value Fund (FAMVX).

DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDMX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDMX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-14.90%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.45% соответственно.

DFDMX

1 день
0.90%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-19.06%
1 год
-12.83%
3 года*
2.46%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
8.50%

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Midcap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с VOODFDMX с BFGIXDFDMX с FSMAXDFDMX с LSHAXDFDMX с MMGPXDFDMX с SSMHX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий DFDMX и FAMVX

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund

Доходность на риск

DFDMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDMXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.15

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

0.35

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.10

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.87

0.34

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDMX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDMXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFDMX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDMX и FAMVX

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок DFDMX и FAMVX

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDMXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-51.12%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-11.38%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-22.77%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

-37.73%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-9.47%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.45%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

3.22%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDMX и FAMVX

DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 4.60% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDMXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.88%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

17.77%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.05%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.13%

+2.28%