Сравнение DFDMX с VHCOX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 8.77%/yr vs 17.07%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.07% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 8.77%
VHCOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 12.04%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам DFDMX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -10.31% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 25.62% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between DFDMX and VHCOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and VHCOX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
DFDMX
VHCOX
Сравнение DFDMX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.53 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 20.34 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.32 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и VHCOX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -54.76% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -12.43% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -23.87% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -27.59% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -33.78% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | 0.00% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.00% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 2.77% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и VHCOX
Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.64% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 13.71% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.99% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.88% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.34% | +0.11% |
Сравнение комиссий DFDMX и VHCOX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и VHCOX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.66% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and VHCOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (6.64%) compared to DFDMX (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор