Сравнение DFCSX с VEURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX).
DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCSX и VEURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCSX и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -0.31% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 0.42% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCSX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCSX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VEURX немного отстают с 8.92%.
DFCSX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.24%
VEURX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCSX и VEURX
DFCSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.
Доходность на риск
DFCSX vs. VEURX — Ранг доходности на риск
DFCSX
VEURX
Сравнение DFCSX c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCSX | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.82 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.90 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.17 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCSX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFCSX и VEURX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCSX и VEURX
Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VEURX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.03% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.79% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFCSX и VEURX
Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и VEURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCSX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -63.33% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.97% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -32.81% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -37.03% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.28% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -12.71% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.17% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCSX и VEURX
Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 6.68%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCSX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.14% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.00% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.94% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.20% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.15% | -0.32% |