PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 10.34% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFCMX и DISVX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

2.59

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

3.17

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.52

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

2.98

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

11.76

+12.26

DFCMX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.59

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.62

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.51

+0.77

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DISVX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DISVX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DISVX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-61.57%

+59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-13.26%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-27.43%

+25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-49.24%

+47.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.95%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.23%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.36%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DISVX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

7.27%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

11.02%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

16.51%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

15.98%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

16.74%

-15.86%