Сравнение DFCMX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 10.34% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DISVX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DISVX
Сравнение DFCMX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 2.59 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 3.17 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.52 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.98 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 11.76 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.59 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.86 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.62 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DISVX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DISVX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DISVX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -61.57% | +59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -13.26% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -27.43% | +25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -49.24% | +47.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -9.95% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -12.23% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.36% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DISVX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.27% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 11.02% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 16.51% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 15.98% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 16.74% | -15.86% |