Сравнение DFCMX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.17% против 11.39% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DGEIX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DGEIX
Сравнение DFCMX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 1.33 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.92 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.29 | +1.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.84 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 8.72 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.33 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.59 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.48 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DGEIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DGEIX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DGEIX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -59.77% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -12.05% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -25.20% | +23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -37.00% | +34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.38% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.05% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.54% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.52% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.23% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 16.60% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 15.65% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 16.86% | -15.98% |