PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCMX с DFQTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DFCMX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCMX returned 1.19%/yr vs 14.12%/yr for DFQTX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.19% против 14.12% соответственно.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.60%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.19%

DFQTX

1 день
0.51%
1 месяц
5.05%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
29.00%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.83%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		12.21%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Correlation

The correlation between DFCMX and DFQTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с USMSXDFCMX с SBLTXDFCMX с BATVXDFCMX с DFSTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX

Доходность на риск

DFCMX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCMXDFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.46
2.62

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.44
3.69

+6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.85

1.47

+3.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

3.60

+9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.94

15.77

+28.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCMX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 4.46, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCMXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46

2.62

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.74

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

0.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.51

+0.80

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFQTX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCMXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-59.35%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-8.47%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.68%

-19.71%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-22.64%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-37.21%

+35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.78%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.92%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.13%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCMXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.94%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

8.90%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

11.67%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

16.99%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

18.26%

-17.38%

Сравнение комиссий DFCMX и DFQTX

И DFCMX, и DFQTX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFQTX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DFQTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.48%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.95%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Часто задаваемые вопросы

DFCMX and DFQTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFQTX has higher volatility (2.94%) compared to DFCMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, DFCMX dropped -2.20% vs DFQTX's -59.35%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCMX и DFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор