PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 11.59% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFCMX и DFIVX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

2.31

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

2.92

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.46

+1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

3.08

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

13.61

+10.41

DFCMX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.31

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.89

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.64

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.38

+0.90

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFIVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFIVX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFIVX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-66.61%

+64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-11.99%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-25.29%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-48.11%

+45.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.92%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.30%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.72%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

6.92%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

10.68%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

16.67%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

16.27%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

18.07%

-17.19%