PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%-0.08%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий DFCFX и TSDLX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

8.03

-5.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

2.14

+1.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

7.19

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

29.03

-23.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.45

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFCFX и TSDLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и TSDLX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и TSDLX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-7.86%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.26%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-7.86%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.83%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и TSDLX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.52%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.40%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.30%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.24%

+0.89%