Сравнение DFCFX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.44% против 13.93% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFUSX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFUSX
Сравнение DFCFX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.99 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.52 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.23 | +2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.26 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.06 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.99 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.43 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFUSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFUSX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFUSX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -54.96% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.10% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -24.58% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -33.79% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.66% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.58% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.35% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 9.09% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 18.15% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.88% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 18.05% | -14.92% |