Сравнение DFCFX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.88% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DBLSX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DBLSX
Сравнение DFCFX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.69 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 5.93 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 2.04 | +1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 6.46 | -4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 28.25 | -22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.69 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.27 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.05 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DBLSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DBLSX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DBLSX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -57.22% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.72% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -4.71% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -57.22% | +52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.38% | +45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -31.35% | +31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DBLSX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.80% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.38% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 63.98% | -60.85% |