PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с APSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.08%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у APSTX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции APSTX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.86% соответственно.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

APSTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с VBISXAPSTX с DFAIX

Сравнение комиссий DFCFX и APSTX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии APSTX в 0.76%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXAPSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.37

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.04

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.27

+2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.24

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа APSTX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.37

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFCFX и APSTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и APSTX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью APSTX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.94%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и APSTX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и APSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-19.32%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.48%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-8.47%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-8.57%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.17%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.45%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и APSTX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.87%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.50%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.37%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.51%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.10%

+1.03%