PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с TRRIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, DFCF returned 5.07%/yr vs 10.52%/yr for TRRIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TRRIX с доходностью 4.46%.

DFCF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.09%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRIX

1 день
1.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.46%
6 месяцев
5.00%
1 год
11.14%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и TRRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.63%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.46%11.02%9.96%11.57%-13.16%-0.66%

Correlation

The correlation between DFCF and TRRIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between DFCF and TRRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

DFCF vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCFTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.74

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

10.06

-4.67

DFCF vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TRRIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCF и TRRIX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-27.77%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.85%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-6.10%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.83%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и TRRIX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.45%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

5.24%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

6.24%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

7.15%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

7.24%

-0.79%

Сравнение комиссий DFCF и TRRIX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и TRRIX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TRRIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.68%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and TRRIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRIX has higher volatility (2.45%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TRRIX's -27.77%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор