Сравнение DFCF с TRRCX
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, DFCF returned 5.07%/yr vs 11.17%/yr for TRRCX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 6.49%.
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRRCX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам DFCF и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 6.49% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | -1.32% |
Correlation
The correlation between DFCF and TRRCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between DFCF and TRRCX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
DFCF
TRRCX
Сравнение DFCF c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCF | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 4.13 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCF и TRRCX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -52.28% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -7.93% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -10.46% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.34% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -6.07% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.37% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и TRRCX
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.44% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 8.65% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 9.93% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 11.40% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 12.26% | -5.81% |
Сравнение комиссий DFCF и TRRCX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и TRRCX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and TRRCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRCX has higher volatility (3.44%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TRRCX's -52.28%.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор