PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

DFCF и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCF и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и PIFI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%-7.15%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

DFCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.77%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий DFCF и PIFI

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFCF vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.02

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.59

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.23

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFCF и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и PIFI

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и PIFI

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-10.59%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.85%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.30%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.29%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и PIFI

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.11%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.77%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

2.88%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

3.64%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

3.51%

+3.03%