PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. DFCF is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-1.02%

Correlation

The correlation between DFCF and DFAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.29

The correlation between DFCF and DFAX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFCF vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.37

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.17

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.16

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

12.50

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFAX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-28.15%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.11%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-13.89%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.67%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.80%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.36%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.27%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

12.67%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

14.83%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

15.99%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

15.99%

-9.53%

Сравнение комиссий DFCF и DFAX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFAX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and DFAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 4.79% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.22% for DFAX.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор