Сравнение DFCF с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFCF и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFAX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFCF
DFAX
Сравнение DFCF c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.05 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.70 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.10 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 12.07 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.05 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFAX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFAX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -28.15% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.31% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.06% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.86% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.90% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.86%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 7.40% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 11.34% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 16.87% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.86% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.86% | -9.32% |