Сравнение DFCF с DFAX
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.70%/yr vs 18.19%/yr for DFAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 12.39%.
DFCF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.41% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 12.39% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -1.17% |
Correlation
The correlation between DFCF and DFAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between DFCF and DFAX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFCF
DFAX
Сравнение DFCF c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCF | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.40 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.06 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFAX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -28.15% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -11.11% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -13.89% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.44% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -6.57% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.94% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.22%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.08% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 14.47% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 16.26% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 16.15% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 16.15% | -9.73% |
Сравнение комиссий DFCF и DFAX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFAX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DFAX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.36% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.36% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and DFAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAX has higher volatility (5.08%) compared to DFCF (1.22%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs DFAX's -28.15%.
On 3-year performance, DFAX leads with 18.19% vs 4.70% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 18.19% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for DFAX.
DFCF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.36% for DFAX.
DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.28% for DFAX.
DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и DFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор