PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFCF и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%7.09%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.77%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFCF и DFAW

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFCF vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.17

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.35

-1.33

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFAW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFAW

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFAW

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-16.93%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.24%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.51%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-1.76%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.56%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.86%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

5.67%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.47%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

17.15%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

14.57%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

14.57%

-8.03%