PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 20.56%/yr for DFAC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 11.90%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%0.09%

Correlation

The correlation between DFCF and DFAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between DFCF and DFAC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFCF vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.39

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.31

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.42

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

15.17

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.71

-0.67

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFAC

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-23.12%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.49%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-20.02%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.67%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.45%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.91%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.36%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.01%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

8.96%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

12.15%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

17.13%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

17.13%

-10.67%

Сравнение комиссий DFCF и DFAC

И DFCF, и DFAC имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFAC

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and DFAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs DFAC's -23.12%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 4.79% for DFCF. Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF and DFAC have the same expense ratio: 0.17% per year.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.91% for DFAC.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while DFAC is Large Cap Blend Equities.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор