PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
-0.10%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFCF и DFAC

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCF vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.28

-1.72

DFCF vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFAC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFAC

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFAC

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-23.12%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.79%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.94%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.62%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.71%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.31%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.59%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

18.51%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

17.30%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

17.30%

-10.76%