Сравнение DFCF с DDV
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 0.59% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DFCF and DDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. DDV — Ранг доходности на риск
DFCF
DDV
Сравнение DFCF c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.06 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DDV
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -1.92% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.12% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -0.35% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.68% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 2.68% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 2.68% | +3.78% |
Сравнение комиссий DFCF и DDV
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DDV
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and DDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Dimensional and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор