Сравнение DFCF с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
DFCF и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | 2.82% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и AVIE
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DFCF
AVIE
Сравнение DFCF c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.25 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.59 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и AVIE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и AVIE
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и AVIE
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -12.39% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.53% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.70% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.10% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.02% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и AVIE
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.86%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.69% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 7.38% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 14.66% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 13.10% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 13.10% | -6.56% |