Сравнение DFCEX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.63% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и WAEMX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
DFCEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
DFCEX
WAEMX
Сравнение DFCEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.26 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.82 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.20 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.78 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и WAEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и WAEMX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и WAEMX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -66.35% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.38% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -44.88% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -44.88% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -22.97% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -16.87% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.65% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и WAEMX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 7.56% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.25% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.20% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.78% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 17.41% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.94% | -2.17% |