PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 3.00%, а TEQLX немного ниже – 2.92%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.93% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий DFCEX и TEQLX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.87

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.90

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFCEX и TEQLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и TEQLX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и TEQLX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-39.33%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.32%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-37.14%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.33%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.91%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-14.74%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и TEQLX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.21%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.70%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.54%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.46%

-1.69%