PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.84% соответственно.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DFCEX и ESCIX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.42

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.47

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

14.33

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между DFCEX и ESCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и ESCIX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и ESCIX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-48.76%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.84%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-36.59%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-48.76%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-0.74%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-13.45%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.49%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и ESCIX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

0.00%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.91%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.75%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.86%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.64%

-1.88%