PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции DFETX немного впереди с 8.91%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX

Сравнение комиссий DFCEX и DFETX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFCEX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.14

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.77

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.68

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFETX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFETX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFETX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-62.33%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.84%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-31.80%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-40.20%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.65%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-15.76%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFETX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.56%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.06%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.39%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.32%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.40%

-0.63%