PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 8.04% соответственно.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DFCEX и BEMIX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.57

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.24

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.45

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

14.31

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFCEX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и BEMIX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и BEMIX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-46.05%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-36.37%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-46.05%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-12.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-14.32%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и BEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.12%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.42%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.56%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.37%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.15%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.96%

-1.20%