PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

DFCA и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и VTES

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с vcaixDFCA с CALIDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий DFCA и VTES

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

DFCA vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.43

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.28

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.30

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.79

-0.74

Корреляция

Корреляция между DFCA и VTES составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и VTES

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и VTES

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-2.42%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.59%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.09%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.48%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.49%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и VTES

Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.68%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.97%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.82%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.75%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.75%

+0.77%