PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

DFCA и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и SUB

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий DFCA и SUB

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCASUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.66

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.81

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

10.21

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCASUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.42

+0.63

Корреляция

Корреляция между DFCA и SUB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и SUB

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и SUB

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCASUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-9.46%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.23%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.56%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.92%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и SUB

Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCASUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.52%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.81%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.51%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.64%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

2.59%

-0.07%