Сравнение DFCA с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
DFCA и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.07% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и SCMB
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCA vs. SCMB — Ранг доходности на риск
DFCA
SCMB
Сравнение DFCA c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.98 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и SCMB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и SCMB
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и SCMB
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -6.13% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.79% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.42% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.32% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.34% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и SCMB
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.84%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.47% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 2.02% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 4.15% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.22% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.22% | -1.70% |