PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

DFCA и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFNM

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 0.29%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с DFSDDFNM с SUB

Сравнение комиссий DFCA и DFNM

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.97

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFNM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFNM

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DFNM в 2.96%

TTM20252024202320222021
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFNM

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-6.99%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.34%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.35%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.01%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFNM

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.23%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.62%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

2.57%

-0.05%