PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFCA и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFIC

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		4.89%37.09%4.10%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 4.89%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFCA и DFIC

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.03

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.69

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.04

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.07

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.03

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFIC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFIC

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFIC в 2.39%

TTM2025202420232022
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFIC

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-24.40%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.00%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.16%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.64%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.77%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

6.78%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

10.53%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

16.46%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

16.20%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

16.20%

-13.68%