PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCA с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
0.07%2.99%1.49%2.59%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.


DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFCA и DFAC

И DFCA, и DFAC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCA vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCADFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.26

-2.17

DFCA vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCADFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFAC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFAC

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFAC

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCADFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-23.12%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.79%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.31%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.62%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.73%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.84%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCADFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

5.30%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

9.61%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

18.51%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

17.30%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

17.30%

-14.78%