Сравнение DFAX с YCS
DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DFAX charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
DFAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам DFAX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 15.23% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 8.91% |
Correlation
The correlation between DFAX and YCS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between DFAX and YCS shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAX vs. YCS — Ранг доходности на риск
DFAX
YCS
Сравнение DFAX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.97 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.40 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.92 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и YCS
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -49.56% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.30% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -23.05% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -19.93% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и YCS
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.75% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.32% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 17.27% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.10% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.01% | -3.02% |
Сравнение комиссий DFAX и YCS
DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и YCS
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.22% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAX and YCS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAX has higher volatility (5.27%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 19.84% for YCS. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for YCS.
DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 1.00% for YCS.
DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор