PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 22.37%/yr for VTI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.41%

Correlation

The correlation between DFAX and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between DFAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и VTI

Секторы
DFAX
VTI

Финансовые услуги

17.9%
12.0%

Промышленность

16.1%
9.8%

Сырьевые материалы

13.2%
2.0%

Технологии

10.9%
33.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Энергетика

6.6%
3.7%

Здравоохранение

5.6%
9.2%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
VTI
12.0%

Промышленность

DFAX
16.1%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
VTI
2.0%

Технологии

DFAX
10.9%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
VTI
10.0%

Энергетика

DFAX
6.6%
VTI
3.7%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
VTI
10.3%

Недвижимость

DFAX
3.1%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.24

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

14.94

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VTI

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-55.45%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.92%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-19.30%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.26%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.03%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VTI

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.90%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.13%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.17%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.40%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.30%

-2.32%

Сравнение комиссий DFAX и VTI

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VTI

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 21.17% for DFAX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.01% for VTI.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор