PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DFAX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.28%/yr vs 20.80%/yr for VTI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%.

DFAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.07%
1 год
30.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		13.35%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.65%

Correlation

The correlation between DFAX and VTI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between DFAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и VTI

Секторы
DFAX
VTI

Технологии

19.1%
37.0%

Финансовые услуги

17.7%
11.3%

Промышленность

17.4%
9.4%

Сырьевые материалы

10.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.7%

Энергетика

6.1%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Технологии

DFAX
19.1%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

DFAX
17.7%
VTI
11.3%

Промышленность

DFAX
17.4%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

DFAX
10.6%
VTI
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFAX
9.5%
VTI
9.7%

Энергетика

DFAX
6.1%
VTI
3.3%

Здравоохранение

DFAX
5.8%
VTI
9.0%

Потребительский защитный сектор

DFAX
4.8%
VTI
4.3%

Коммуникационные услуги

DFAX
4.3%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

DFAX
2.9%
VTI
2.1%

Недвижимость

DFAX
1.9%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.48

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.59

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.45

-0.82

DFAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VTI

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-55.45%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.92%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-19.30%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.77%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.01%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.02%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VTI

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.86%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.00%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.75%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.50%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.31%

-2.16%

Сравнение комиссий DFAX и VTI

DFAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VTI

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.34%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and VTI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (6.72%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 20.80% vs 20.28% for DFAX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.80% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.04% for VTI.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.03% for VTI.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор