Сравнение DFAX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
DFAX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и JAAA
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
DFAX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
DFAX
JAAA
Сравнение DFAX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.75 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.53 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 24.01 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.69 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и JAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и JAAA
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и JAAA
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -2.64% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -1.46% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -0.03% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.26% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.21% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и JAAA
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 0.41% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 0.68% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 1.81% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 1.69% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 1.67% | +14.19% |