PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и IWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
-14.31%
DFAX
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.65

IWO:

0.09

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.01

IWO:

0.32

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

IWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.78

IWO:

0.07

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.54

IWO:

0.27

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

IWO:

8.84%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

IWO:

25.57%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

DFAX:

-1.66%

IWO:

-23.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -12.44%.


DFAX

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

3.51%

1 год

10.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWO

С начала года

-12.44%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-10.69%

1 год

0.98%

5 лет

8.34%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и IWO

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWO: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.65
IWO: 0.09
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 1.01
IWO: 0.32
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.14
IWO: 1.04
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.78
IWO: 0.08
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.54
IWO: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.09
DFAX
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и IWO

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IWO в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.93%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.93%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и IWO

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.66%
-21.12%
DFAX
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и IWO

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.15%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
15.06%
DFAX
IWO