Сравнение DFAX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
DFAX и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или IWO.
Основные характеристики
| DFAX | IWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 44.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | -1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 10.78 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 21.83% |
| Макс. просадка | -28.15% | -60.10% |
| Текущая просадка | -3.08% | -6.71% |
Корреляция
Корреляция между DFAX и IWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и IWO
С начала года, DFAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 22.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и IWO
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и IWO
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWO в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.59% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.60% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и IWO
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и IWO
Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 3.67%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.