PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и IWO


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
5.34%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.


DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
10 лет*

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий DFAX и IWO

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

DFAX vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAXIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.97

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.49

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.64

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

5.48

+6.59

DFAX vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAXIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.97

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFAX и IWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и IWO

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и IWO

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAXIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-60.11%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.87%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-10.59%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-16.80%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.44%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и IWO

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 7.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAXIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.60%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.54%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

25.23%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

24.46%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

24.06%

-8.20%