PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DFAX returned 30.41% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

DFAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.07%
1 год
30.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и IFLO

2026 (YTD)2025
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		13.35%15.05%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between DFAX and IFLO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов DFAX и IFLO

Секторы
DFAX
IFLO

Технологии

19.1%
21.5%

Финансовые услуги

17.7%
1.1%

Промышленность

17.4%
18.1%

Сырьевые материалы

10.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.8%

Энергетика

6.1%
12.1%

Здравоохранение

5.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

DFAX
19.1%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

DFAX
17.7%
IFLO
1.1%

Промышленность

DFAX
17.4%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

DFAX
10.6%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

DFAX
9.5%
IFLO
13.8%

Энергетика

DFAX
6.1%
IFLO
12.1%

Здравоохранение

DFAX
5.8%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

DFAX
4.8%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

DFAX
4.3%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

DFAX
2.9%
IFLO
1.0%

Недвижимость

DFAX
1.9%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VT
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

DFAX vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAXIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

—

—

DFAX vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAX и IFLO

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-6.44%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.44%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.37%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.25%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.75%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.75%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

14.75%

+1.40%

Сравнение комиссий DFAX и IFLO

DFAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и IFLO

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.34%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and IFLO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 30.41% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 30.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

DFAX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Dimensional and VictoryShares. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор