PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DFAX tracks the MSCI All Country World ex USA Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 17.77%/yr for FID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%-1.01%

Correlation

The correlation between DFAX and FID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between DFAX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и FID

Секторы
DFAX
FID

Финансовые услуги

17.9%
20.8%

Промышленность

16.1%
13.5%

Сырьевые материалы

13.2%
4.3%

Технологии

10.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.0%

Энергетика

6.6%
8.0%

Здравоохранение

5.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.2%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.5%

Недвижимость

3.1%
9.4%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
FID
20.8%

Промышленность

DFAX
16.1%
FID
13.5%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
FID
4.3%

Технологии

DFAX
10.9%
FID
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
FID
4.0%

Энергетика

DFAX
6.6%
FID
8.0%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
FID
3.5%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
FID
17.4%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
FID
11.5%

Недвижимость

DFAX
3.1%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

DFAX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.27

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.22

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.58

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

9.00

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFAX и FID

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-39.79%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.93%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-10.97%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.64%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.47%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и FID

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.98%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.13%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

10.16%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.04%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.95%

-2.97%

Сравнение комиссий DFAX и FID

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и FID

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and FID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs FID's -39.79%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 17.77% for FID. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.21% for DFAX.

DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.60% for FID.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор