Сравнение DFAX с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DFAX и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и FID
DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DFAX vs. FID — Ранг доходности на риск
DFAX
FID
Сравнение DFAX c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.15 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.84 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 11.56 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и FID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и FID
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и FID
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -39.79% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.93% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.39% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.60% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.39% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и FID
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.73% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.38% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.61% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.03% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.10% | -3.24% |