PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAX и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и FDT


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
5.34%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DFAX и FDT

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

DFAX vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAXFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.59

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.30

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

17.64

-5.56

DFAX vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAXFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между DFAX и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и FDT

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и FDT

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAXFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-46.10%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.41%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.75%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.86%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и FDT

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 7.40%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAXFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.78%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.05%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

19.39%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.87%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.33%

-2.47%