Сравнение DFAX с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
DFAX и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | -3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и FDT
DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
DFAX vs. FDT — Ранг доходности на риск
DFAX
FDT
Сравнение DFAX c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.59 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.30 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 17.64 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и FDT
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и FDT
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -46.10% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -13.41% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.75% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.86% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.27% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и FDT
Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 7.40%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.78% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.05% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 19.39% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.87% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.33% | -2.47% |