Сравнение DFAX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DFAX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и EFAV
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DFAX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DFAX
EFAV
Сравнение DFAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.78 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.38 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.06 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 11.18 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.78 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и EFAV
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и EFAV
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -27.56% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.14% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.12% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.78% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.95% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и EFAV
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.83% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.57% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.22% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.74% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.21% | +2.65% |