PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. DFAX is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 25.07%/yr for DISV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 12.07%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-10.92%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DFAX and DISV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between DFAX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DISV

Секторы
DFAX
DISV

Финансовые услуги

17.9%
18.6%

Промышленность

16.1%
18.1%

Сырьевые материалы

13.2%
18.3%

Технологии

10.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.3%

Энергетика

6.6%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
3.0%

Коммунальные услуги

4.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Недвижимость

3.1%
3.2%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DISV
18.6%

Промышленность

DFAX
16.1%
DISV
18.1%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DISV
18.3%

Технологии

DFAX
10.9%
DISV
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DISV
15.3%

Энергетика

DFAX
6.6%
DISV
9.2%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DISV
3.0%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DISV
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DISV
4.3%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DISV
3.4%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DISV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DFAX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.35

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.78

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

10.50

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.95

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DISV

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-26.77%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.69%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.15%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.40%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.90%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DISV

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.19%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.72%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.36%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.36%

-1.38%

Сравнение комиссий DFAX и DISV

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DISV

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DISV (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 21.17% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.21% for DFAX.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор