PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

DFAX и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-10.92%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 5.04%.

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий DFAX и DISV

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.38

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.07

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.24

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

13.00

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFAX и DISV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DISV

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DISV в 2.52%

TTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DISV

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-26.77%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.69%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.58%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.95%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DISV

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.76%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.10%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.35%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.41%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.41%

-1.55%